Définition de Alternatif Volatility Arbitrage

Alternatif Volatility Arbitrage

Stratégies qui consiste à exploiter les différences entre la volatilité future prévue d'un actif et la volatilité implicite des options de cet actif.

Citation du jour

Dicton du jour

"Une personne très riche doit laisser suffisamment à ses enfants pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent mais pas assez pour qu'ils ne fassent rien."

Warren Buffet

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Indices financiers

Actions   1 Janv.
CAC 40 5 258.58 8.15 %
Euro Stoxx 50 3 538.32 7.53 %
DAX 12 770.41 11.23 %
SMI 9 123.40 10.99 %
DOW JONES 20 896.61 5.74 %
NASDAQ Composite 6 121.23 13.71 %
S&P 500 2 390.90 6.79 %
FTSE 100 7 435.40 4.10 %
NIKKEI 225 19 883.90 4.03 %
Devises   1 Janv.
EUR/USD 1.14 8.57 %
EUR/CHF 1.09 1.87 %
EUR/JPY 127.53 3.35 %
EUR/GBP 0.89 3.49 %
Monétaire   1 Janv.
EONIA -0.36 -0.03 %
Matières premières   1 Janv.
Brent Europe 45.93 -16.43 %