Définition de Alternatif Volatility Arbitrage

Alternatif Volatility Arbitrage

Stratégies qui consiste à exploiter les différences entre la volatilité future prévue d'un actif et la volatilité implicite des options de cet actif.

Citation du jour

Dicton du jour

"De manière concrète, on peut définir une crise financière comme un événement qui contraint les dirigeants politiques à passer un long week-end à essayer désespérément d’annoncer un nouveau plan de sauvetage destiné à éviter la panique au niveau national et international avant la réouverture des marchés le lundi matin "

Nouriel Roubini

Outils investisseurs

Indices financiers

Actions   1 Janv.
CAC 40 4 694.72 1.24 %
Euro Stoxx 50 3 100.76 -5.10 %
DAX 10 775.32 0.30 %
SMI 7 912.40 -10.27 %
DOW JONES 19 251.78 10.48 %
NASDAQ Composite 5 333.00 6.50 %
S&P 500 2 212.23 8.23 %
FTSE 100 6 779.80 8.61 %
NIKKEI 225 18 360.54 -3.54 %
Devises   1 Janv.
EUR/USD 1.07 -1.83 %
EUR/CHF 1.08 0.00 %
EUR/JPY 122.42 -6.60 %
EUR/GBP 0.85 16.44 %
Monétaire   1 Janv.
EONIA -0.35 -0.22 %
Matières premières   1 Janv.
Brent Europe 46.64 27.40 %