Définition de Alpha de Jensen

Alpha de Jensen

L'alpha de Jensen a été créé en 1968 par Michael Jensen. Cette mesure est très proche de la mesure de Treynor car elle est également basée sur le risque systèmatique. L'alpha de Jensen mesure l'excédent de rentabilité d'un fonds par rapport à la performance moyenne des fonds de même catégorie.

Citation du jour

Dicton du jour

"Soyez craintif quand les autres sont avides. Soyez avide quand les autres sont craintifs"

Warren Buffet

Outils investisseurs

Indices financiers

Actions   1 Janv.
CAC 40 4 850.67 -0.24 %
Euro Stoxx 50 3 299.44 0.27 %
DAX 11 630.13 1.30 %
SMI 8 275.10 0.67 %
DOW JONES 19 827.25 0.33 %
NASDAQ Composite 5 555.33 3.20 %
S&P 500 2 271.31 1.45 %
FTSE 100 7 198.40 0.78 %
NIKKEI 225 19 137.91 0.12 %
Devises   1 Janv.
EUR/USD 1.06 0.95 %
EUR/CHF 1.07 0.00 %
EUR/JPY 122.47 -0.75 %
EUR/GBP 0.87 1.16 %
Monétaire   1 Janv.
EONIA -0.35 -0.02 %
Matières premières   1 Janv.
Brent Europe 54.68 -0.51 %