Définition de Ratio de Sortino

Ratio de Sortino

Le calcul du ratio de Sortino est très proche du calcul du ratio de Sharpe, à ceci près que l'unité de risque utilisée n'est pas la volatilité, mais la downside deviation.

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"Il vaut mieux avoir tort avec le marché que raison tout seul."

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Actions   1 Janv.
CAC 40 5 115.39 5.20 %
Euro Stoxx 50 3 455.59 5.02 %
DAX 12 770.41 11.23 %
SMI 9 123.40 10.99 %
DOW JONES 20 896.61 5.74 %
NASDAQ Composite 6 121.23 13.71 %
S&P 500 2 390.90 6.79 %
FTSE 100 7 435.40 4.10 %
Devises   1 Janv.
EUR/USD 1.18 12.38 %
EUR/CHF 1.14 6.54 %
EUR/JPY 128.71 4.30 %
EUR/GBP 0.92 6.98 %
Monétaire   1 Janv.
EONIA -0.36 -0.03 %
Matières premières   1 Janv.
Brent Europe 51.29 -6.68 %