Définition de Ratio de Sortino

Ratio de Sortino

Le calcul du ratio de Sortino est très proche du calcul du ratio de Sharpe, à ceci près que l'unité de risque utilisée n'est pas la volatilité, mais la downside deviation.

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"Il vaut mieux se couper la main qu'attendre et devoir se couper le bras."

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Actions   1 Janv.
CAC 40 4 864.99 0.06 %
Euro Stoxx 50 3 312.39 0.66 %
DAX 11 827.62 3.02 %
SMI 8 514.50 3.58 %
DOW JONES 20 624.05 4.36 %
NASDAQ Composite 5 838.58 8.46 %
S&P 500 2 351.16 5.02 %
FTSE 100 7 299.90 2.20 %
NIKKEI 225 19 251.08 0.72 %
Devises   1 Janv.
EUR/USD 1.07 1.90 %
EUR/CHF 1.06 -0.93 %
EUR/JPY 120.08 -2.69 %
EUR/GBP 0.86 0.00 %
Monétaire   1 Janv.
EONIA -0.36 -0.03 %
Matières premières   1 Janv.
Brent Europe 54.15 -1.47 %