Définition de Ratio de Sortino

Ratio de Sortino

Le calcul du ratio de Sortino est très proche du calcul du ratio de Sharpe, à ceci près que l'unité de risque utilisée n'est pas la volatilité, mais la downside deviation.

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"C'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus"

Warren Buffet

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Euro Stoxx 50 3 604.55 9.54 %
DAX 13 003.70 13.26 %
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NASDAQ Composite 6 613.22 22.85 %
FTSE 100 7 526.97 5.38 %
Devises   1 Janv.
EUR/USD 1.18 12.38 %
EUR/CHF 1.15 7.48 %
EUR/JPY 131.99 6.96 %
EUR/GBP 0.89 3.49 %
Monétaire   1 Janv.
EONIA -0.36 -0.03 %
Matières premières   1 Janv.
Brent Europe 56.62 3.02 %