EXANE RISK ADJUSTED EQUITY FUND I - FR0010626440

Catégorie : Actions Zone Euro

Encours : 9 907 387 EUR

Lancement : 19/09/2008

VL d'origine : 10 000.00

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12 974.56 EUR

07/12/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.36 %
Performances
1er janv :
6.93 %
1 an :
12.33 %
Origine :
29.75 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion est une performance proche de celle de l’indice EURO STOXX 50 dividendes réinvestis tout en assurant de manière quotidienne une atténuation des baisses instantanées de l’indice EURO STOXX 50 à travers l’utilisation de stratégies optionnelles.

Stratégie d’investissement: Afin de réaliser son objectif de gestion, le fonds aura recours aux instruments dérivés en vue de gérer son exposition aux marchés actions de la zone euro. Ainsi, le portefeuille dispose à tout moment:

  1. d’une exposition strictement supérieure à 60% et proche de 100% aux actions européennes via l’achat de futures EURO STOXX 50,
  2. de stratégies optionnelles offrant un profil prédéfini et permanent d’atténuation des baisses instantanées de l’indice EURO STOXX 50.

Le mécanisme de gestion des stratégies optionnelles vise à assurer une résistance quotidienne à ces stress scenarii tout en limitant le coût de portage et repose sur une approche cœur/satellite:

  1. La stratégie cœur a pour objectif le respect permanent des stress scenarii tout en cherchant à minimiser le coût de portage du fonds.
  2. La stratégie satellite met en œuvre des stratégies tactiques discrétionnaires visant à financer tout ou partie du coût de portage résiduel de la stratégie cœur sans impacter la résistance aux stress scenarii.

Indicateur de référence: L’indice EURO STOXX 50.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Actions de la zone Euro

OPCVM360 : Actions Zone Euro

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.75 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 8 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Oui
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 6.93 % 11 870.35 (07/02/2017) 13 500.32 (16/05/2017)
1 an 12.33 % 11 550.79 (07/12/2016) 13 500.32 (16/05/2017)
3 ans 12.70 % 9 967.97 (11/02/2016) 13 500.32 (16/05/2017)
5 ans 40.63 % 8 948.28 (17/04/2013) 13 500.32 (16/05/2017)
Perf. Min. Max.
1 Janv. 11.22 % 6346.40 (31/01/2017) 7425.37 (01/11/2017)
1 an 16.53 % 6163.03 (07/12/2016) 7425.37 (01/11/2017)
3 ans 17.95 % 5117.68 (11/02/2016) 7425.37 (01/11/2017)
5 ans 57.19 % 4509.66 (17/04/2013) 7425.37 (01/11/2017)
Partenaires
Dépositaire

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Valorisateur

EXANE ASSET MANAGEMENT

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Notation 30/09/2017
FERI : (E)
Notation 31/07/2017
FERI : (E)
Notation 30/06/2017
FERI : (E)
Notation 30/04/2017
FERI : (E)
Notation 31/03/2017
FERI : (E)

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