Définition de Ecart de suivi

Ecart de suivi

Indicateur mesurant l'écart entre la performance d'un OPCVM et celle de son indice de référence.

L'écart de suivi, aussi appelé tracking error, est défini comme l’écart-type de l’écart de performance hebdomadaire du fonds par rapport à son indice de référence sur 52 semaines. Elle permet de voir dans quelle mesure les rendements d'un fonds suivent ceux de l’indice de référence.

Plus le tracking error est faible, plus le support ressemble à son indice. 

La méthode de calcul de l'écart de suivi est la suivante :

Les calculs des volatilités des OPCVM et de leur indice de référence et ceux de l’écart de suivi doivent exclusivement être réalisés sur la base de performances logarithmiques. Le calcul de performance de l’OPCVM indiciel et de son indice de référence doivent être en effet homogènes:

  • Les performances de l’OPCVM sont calculées coupons réinvestis et nettes de frais;
  • Les performances de l’indice peuvent être obtenues dividendes réinvestis ou non (selon la définition de l’indice qui est mentionnée exhaustivement dans le prospectus complet);
  • Aucun type de frais ne doit venir impacter les calculs sur la performance de l’indice de référence.

 

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"Achetez seulement des choses que vous serez parfaitement heureux de posséder si le marché s'effondre pendant 10 ans."

Warren Buffet

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