Définition de Alpha de Jensen

Alpha de Jensen

L'alpha de Jensen a été créé en 1968 par Michael Jensen. Cette mesure est très proche de la mesure de Treynor car elle est également basée sur le risque systèmatique. L'alpha de Jensen mesure l'excédent de rentabilité d'un fonds par rapport à la performance moyenne des fonds de même catégorie.

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"Il vaut mieux se couper la main qu'attendre et devoir se couper le bras."

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Actions   1 Janv.
CAC 40 5 352.76 10.09 %
Euro Stoxx 50 3 579.32 8.78 %
DAX 13 015.04 13.36 %
SMI 9 291.84 13.04 %
DOW JONES 23 514.74 18.99 %
NASDAQ Composite 6 864.37 27.52 %
FTSE 100 7 419.02 3.87 %
NIKKEI 225 22 523.15 17.83 %
Devises   1 Janv.
EUR/USD 1.17 11.43 %
EUR/CHF 1.16 8.41 %
EUR/JPY 131.61 6.65 %
EUR/GBP 0.89 3.49 %
Monétaire   1 Janv.
EONIA -0.36 -0.03 %
Matières premières   1 Janv.
Brent Europe 62.94 14.52 %