Définition de Alpha de Jensen

Alpha de Jensen

L'alpha de Jensen a été créé en 1968 par Michael Jensen. Cette mesure est très proche de la mesure de Treynor car elle est également basée sur le risque systèmatique. L'alpha de Jensen mesure l'excédent de rentabilité d'un fonds par rapport à la performance moyenne des fonds de même catégorie.

Citation du jour

Dicton du jour

"Dans ce contexte mondialisé, de nouveaux phénomènes peuvent apparaître. Je songe, en particulier, à l’instinct grégaire, aux attitudes moutonnières qui sont probablement enracinées dans la nature humaine et caractérisent fréquemment les comportements des marchés. Au niveau mondial, ces comportements présentent de plus redoutables inconvénients encore qu’au niveau de marchés nationaux, dans la mesure où ils peuvent contribuer à la propagation de crises."

Jean claude trichet

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Indices financiers

Actions   1 Janv.
CAC 40 5 450.48 2.60 %
Euro Stoxx 50 3 435.30 -1.96 %
DAX 12 677.97 -1.86 %
SMI 8 463.41 -9.79 %
DOW JONES 24 706.60 -0.05 %
NASDAQ Composite 7 716.78 11.78 %
FTSE 100 7 603.85 -1.09 %
NIKKEI 225 22 278.48 -2.14 %
Devises   1 Janv.
EUR/USD 1.15 -4.17 %
EUR/CHF 1.15 -1.71 %
EUR/JPY 126.78 -6.10 %
EUR/GBP 0.88 -1.12 %
Monétaire   1 Janv.
EONIA -0.36 -0.01 %
Matières premières   1 Janv.
Brent Europe 74.58 11.76 %