Alpha de Jensen

L'alpha de Jensen a été créé en 1968 par Michael Jensen. Cette mesure est très proche de la mesure de Treynor car elle est également basée sur le risque systèmatique. L'alpha de Jensen mesure l'excédent de rentabilité d'un fonds par rapport à la performance moyenne des fonds de même catégorie.

Citation du jour

Dicton du jour

"Les prévisions vous en disent beaucoup sur ceux qui les font, elles ne vous disent rien sur l'avenir"

Warren Buffet