BNP PARIBAS EASY VOLATILITY ARBITRAGE US UCITS ETF USD - FR0011528348

Catégorie : Alternatif 'Volatility Arbitrage'

Encours : -

Lancement : 24/01/1900

VL d'origine : 1 000.00

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700.607 USD

09/08/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.84 %
Performances
1er janv :
18.00 %
1 an :
-8.83 %
Origine :
-29.94 %
Part cloturée (Date de fermeture : 26/08/2016)

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de gestion du Compartiment est d‘offrir aux actionnaires une performance absolue par le biais d'une stratégie sur la volatilité implicite de l'indice S&P 500 - code Bloomberg : SPTR500N index, déduction faite des frais de gestion, de fonctionnement et des coûts de structuration. Cet objectif sera atteint en reproduisant à la hausse comme à la baisse la performance de l'indice de stratégie BNP Paribas Volatility Arbitrage US ER Index, publié en USD (« l'Indice de Stratégie »). Dans des conditions de marché extrêmes et dès que le niveau de la Value at Risk (« VaR ») dépasse son niveau cible de 18%, l'exposition à l'Indice de Stratégie sera ajustée à la baisse. La réduction de l'exposition à l'Indice de Stratégie se fera par palier. La nouvelle exposition à l'Indice de Stratégie sera alors inférieure ou égale au niveau cible de 18% imposé par le modèle de la VaR. De par l'application du modèle de la VaR, l'exposition à l'indice de Stratégie variera entre 0 et 100%. Le Compartiment est exposé à l'Indice de Stratégie. La performance de l'Indice de Stratégie est obtenue au moyen d'un portefeuille de positions « longues » ou « short » déterminées par l'application d'un mécanisme quantitatif d'allocation réajusté quotidiennement selon un algorithme déterminé visant à tirer profit de la structure par terme de la volatilité (structure en « contango » ou en « backwardation »). Une description exhaustive, la méthodologie complète de construction de l'Indice de Stratégie ainsi que sa composition après rebalancement sont disponibles sur le site https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com. - L'actif du Compartiment pourra être composé d'instruments financiers (actions de sociétés françaises de tous secteurs et/ou européennes et instruments de taux obligataires et/ou monétaires). Les instruments de taux obligataires et/ou monétaires bénéficient lors de leur acquisition d'une notation minimale A-3 (Standard & Poor's) ou P-3 (Moody's) ou à défaut d'une notation « long term investment grade » ou d'une notation interne à la société de gestion qui répond à des critères équivalents. Le Compartiment s'expose à la performance de l'Indice de Stratégie au travers d'un contrat financier (méthode de réplication synthétique).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Alternatif

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Alternatif 'Volatility Arbitrage'

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.50 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Synthetic
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo THEAM THEAM
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 18.00 % 573.384 (07/01/2016) 725.548 (06/06/2016)
1 an -8.83 % 573.384 (07/01/2016) 781.778 (10/08/2015)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

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