OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX. GRAINS TR UCITS ETF 1C USD - LU0876440222

Catégorie : Autres Matières premières

Encours : 62 204 016 EUR

Lancement : -

VL d'origine : -

Voir les autres parts

76.976 USD

01/12/2016 (Continu)

Dernière variation :
0.11 %
Performances
1er janv :
11.71 %
1 an :
9.87 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX GRAINS TR (ci-après «le Fonds») vise à répliquer, hors frais et dépenses, la performance de l’indice Risk Weighted Enhanced Commodity ex Grains Index Total Return USD (ci-après «l’Indice»), mesurée par son cours de clôture. L’indice Risk Weighted Enhanced Commodity ex Grains Index Total Return USD (ci-après «l’Indice») est un indice de capitalisation exprimé en dollars américains, créé par la Société Générale (ci-après le «Promoteur de l’indice»), calculé et publié par Standard & Poor’s (ci-après le «Fournisseur d’indice»). L’indice Risk Weighted Enhanced Commodity ex Grains Index Total Return USD reflète la performance d’un panier diversifié d’Indices mono-matière première (ci-après les «Sous-indices»), dont l’univers S&P GSCI. L’Indice sera par conséquent exposé à la performance de différents secteurs des matières premières tels que l’énergie, les métaux précieux et de base, bétail et produits agricoles, à l’exception des céréales, et délivrera également un rendement théorique en liquidités sur les fonds investis dans des instruments du marché monétaire en dollars américains. Les Sous-indices composant l’indice Risk Weighted Enhanced Commodity ex Grains sont repondérés tous les mois (en fin de mois) selon la méthode de pondération égale de la volatilité : la pondération cible de chaque Sous-indice à la date de réallocation est inversement proportionnelle à sa volatilité réalisée calculée sur les jours de bourse de l’année passée.

Afin de réaliser son objectif d’investissement, le Fonds utilise principalement des swaps sur indices, dans le but de s’exposer à l’Indice, par réplication synthétique. Dans cette optique, le Fonds investit dans un portefeuille d’actifs dont la performance est échangée contre celle de l’Indice, par l’intermédiaire d’un contrat de swap conclu avec une contrepartie de swap. Le Fonds doit en permanence investir au moins 60% de ses actifs en actions ou droits émis par des sociétés dont le siège social est sis dans les pays de l’OCDE.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Matières Premières

AMF : -

OPCVM360 : Autres Matières premières

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats -
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
-
Type d'investisseurs -
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Swaps
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo OSSIAM OSSIAM
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 11.71 % 63.605 (20/01/2016) 77.613 (28/11/2016)
1 an 9.87 % 63.605 (20/01/2016) 77.613 (28/11/2016)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires Non communiqué

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 08/06/2015
Alphability :
Maj. Part 21/01/2015

En savoir plus

Outils investisseurs