ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND I - FR0000993503

Catégorie : Convertibles Europe

Encours : 388 899 000 EUR

Lancement : 07/05/2003

VL d'origine : 10.00

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17.84 EUR

25/11/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-4.65 %
1 an :
-5.72 %
Origine :
78.40 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de l’indice Top ECI 25 est de représenter les obligations convertibles européennes non libellées en USD dont le marché principal de l’action sous-jacente est situé dans l’un des pays de l’Espace Economique Européen plus la Suisse et dont la liquidité est satisfaisante. L’algorithme de sélection des constituants au sein de l’univers de convertibles éligibles a pour objectif de ne retenir que les 25 obligations convertibles les plus sensibles aux quatre paramètres de marché que sont le spread, les taux, la volatilité et le sous-jacent action. L’indice Top ECI 25 est pondéré par les capitalisations et est calculé coupons réinvestis. Il est disponible sur le site www.exane.com ainsi que sur Bloomberg (Code ETCI) et Reuters (Code TOPECI). 

La stratégie d’investissement consiste à répliquer physiquement la composition de l’indice en investissant dans chaque constituant à concurrence de sa pondération dans l’indice. Parmi les règles de construction de l’indice, la limitation de l’échantillon à une obligation convertible d’un même sous-jacent ou d’un même émetteur, ainsi que la limitation du poids des émetteurs à 10% permettent d’assurer une bonne dispersion des risques. Néanmoins, le poids d’un constituant pouvant dépasser 10% de la capitalisation de l’indice en dehors des dates de rebalancement de l’indice, l’OPCVM pourra être amené à utiliser les ratios dérogatoires énoncés à l’article R214-22 du Code Monétaire et Financier pour répliquer la composition de son indice de référence

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Convertibles Europe

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.73 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Maitre
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -4.65 % 16.97 (11/02/2016) 18.71 (31/12/2015)
1 an -5.72 % 16.97 (11/02/2016) 19.00 (30/11/2015)
3 ans 6.55 % 16.458 (16/10/2014) 19.229 (14/04/2015)
5 ans 44.20 % 12.372 (25/11/2011) 19.229 (14/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Valorisateur

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Dépositaire

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (A)
Notation 30/06/2016
FERI : (A)
Notation 31/05/2016
FERI : (A)

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