LYXOR UCITS ETF DAILY DOUBLE SHORT 10Y JAPAN GOVT BONDS C-USD - FR0011614189

Catégorie : Obligations d'Etats Long Terme

Encours : -

Lancement : 08/01/2014

VL d'origine : 100.00

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86.784 USD

16/06/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
1.77 %
Performances
1er janv :
8.97 %
1 an :
7.21 %
Origine :
-13.22 %
Part cloturée (Date de fermeture : 16/06/2016)

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement est de répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice SGI DoubleShort - 10Y JGB (code Bloomberg : SGIXDSJB), ("l'Indice de Référence"), représentatif d'une stratégie de vente avec un levier de 2 réinitialisé quotidiennement sur un portefeuille de Future portant sur les obligations d'Etat du Trésor Japonais ayant des maturités de 10 ans. La réinitialisation quotidienne implique que, sur une période ouvrée supérieure à un jour ouvré, la performance totale du Fonds pourrait ne pas être égale au double de l'inverse de la performance des Futures « 10Y Japanese Governement Bonds (JGB) ». Sur une période ouvrée supérieure à un jour ouvré, ce mécanisme pourrait entrainer une baisse du Fonds alors même les Futures « 10Y Japanese Governement Bonds (JGB) » connaitraient une baisse sur cette même période. Le coût de renouvellement (« roll ») des contrats à terme de type « futures » utilisés dans la méthodologie de l'Indicateur de Référence pourra impacter négativement et progressivement l'écart entre la performance du Fonds et la performance brute des positions vendeuses sur les sous-jacents des futures susvisés, et ce de manière significative, notamment en cas d'investissement à long terme dans les actions du Fonds. En particulier, sur une période d’un jour ouvré, toute appréciation de l’Indice Parent entraînera une dépréciation amplifiée de la valeur liquidative du Fonds. Sur une période supérieure à un jour ouvré en revanche, la performance du fonds sera différente du double de l’inverse la performance de l’Indice Parent, et pourra même être de même sens identique. Le niveau anticipé d'écart de suivi ("tracking error") ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.07%. Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplication indirecte, à savoir en concluant un ou plusieurs contrats d'échange de gré à gré (instruments financiers à terme, « IFT »). Le Fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié , dont la performance sera échangée contre celle de l'Indice de Référence par le biais d'IFT.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et/ou titres de créances internationaux

OPCVM360 : Obligations d'Etats Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.20 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 8.97 % 77.579 (29/01/2016) 86.784 (16/06/2016)
1 an 7.21 % 77.579 (29/01/2016) 86.784 (16/06/2016)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires Non communiqué

Vie du fonds

OST 16/06/2016
Document 01/06/2016
Document 31/05/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Document 17/02/2016

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