LYXOR ETF UNLEVERAGED S&P 500 VIX FUTURES ENHANCED ROLL EUR - FR0011376565

Catégorie : Alternatif 'Volatility Arbitrage'

Encours : -

Lancement : 21/05/2013

VL d'origine : 38.68

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30.60 EUR

08/11/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.04 %
Performances
1er janv :
-10.63 %
1 an :
-9.92 %
Origine :
-20.89 %
Part cloturée (Date de fermeture : 08/11/2016)

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de gestion est d’obtenir une exposition variable, à hauteur de 50% maximum à la hausse comme à la baisse à la volatilité du S&P 500 via l'Indice S&P500 Vix Futures Enhanced Roll, tout en maintenant une « value at risk » (VaR) limitée par le biais d’instruments monétaires. Afin de réaliser son objectif de gestion, le compartiment suivra l’évolution à la hausse comme à la baisse d’un Portefeuille de Référence. Ce Portefeuille de Référence est calculé une fois par jour par Lyxor International Asset Management sur la base du cours de clôture du même jour de l'indice S&P500 Vix Futures Enhanced Roll et est composé des éléments suivants : - une Poche VIX offrant une exposition variable à l‘indice S&P500 Vix Futures Enhanced Roll (code Bloomberg : SPVIXETR) ; - une Poche Monétaire variable, dont la performance réplique le taux Fed Fund capitalisé au jour le jour, permettant notamment de limiter la VaR du compartiment. L’exposition à l’indice S&P500 Vix Futures Enhanced Roll est un paramètre fixé par Lyxor International Asset Management et révisé chaque semaine lors d’un comité de gestion. Il est utilisé pour le calcul de l’exposition du Portefeuille de Référence à l’indice S&P500 Vix Futures Enhanced Roll sept jours ouvrés après sa détermination, pour une période d’une semaine. Le niveau de cette exposition sera compris entre 0% et 50%, avec un objectif à 50% en situation de marché peu volatile. La méthode de gestion consiste à ajuster quotidiennement (si nécessaire) la valeur de la Poche VIX pour revenir au niveau de l’exposition fixé pour la semaine. Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplication indirecte, à savoir en concluant un ou plusieurs contrats d'échange de gré à gré (instruments financiers à terme, « IFT »). Le Fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié de titres de créances internationaux, dont la performance sera échangée contre celle du Portefeuille de Référence par le biais d'IFT. Le coût de renouvellement (« roll ») des contrats à terme de type « futures » utilisés dans la méthodologie de l’indice S&P500 Vix Futures Enhanced Roll pourra impacter négativement et progressivement l’écart entre la performance du Fonds et la performance brute des sous-jacents des futurs susvisés, et ce de manière significative, notamment en cas d’investissement à long terme dans les actions du Fonds.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Alternatif

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Alternatif 'Volatility Arbitrage'

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.40 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -10.63 % 30.593 (03/10/2016) 37.419 (21/01/2016)
1 an -9.92 % 30.593 (03/10/2016) 37.419 (21/01/2016)
3 ans -12.47 % 28.873 (14/07/2014) 37.419 (21/01/2016)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

OST 08/11/2016
Document 31/10/2016
Document 13/10/2016
Notation 06/06/2016
Alphability :
Document 29/04/2016

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