LYXOR UCITS ETF DAILY DOUBLE SHORT BTP - FR0011023621

Catégorie : Obligations d'Etats Long Terme

Encours : 554 994 775 EUR

Lancement : 27/04/2011

VL d'origine : 100.00

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30.17 EUR

05/12/2016 (Continu)

Dernière variation :
1.23 %
Performances
1er janv :
-0.73 %
1 an :
-2.41 %
Origine :
-69.83 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement est de répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice SGI Daily Double Short BTP (code Bloomberg : SGIXDSBT) ("l'Indice de Référence"), représentatif d'une stratégie d'investissement visant à obtenir le double de la performance journalière inversée d'un portefeuille d'obligations d'Etat italiennes ayant des échéances entre 8 et 10,5 ans. En particulier, sur une période d'un jour ouvré, toute appréciation des futures Long-Term Euro-BTP entraînera une dépréciation amplifiée de la valeur liquidative du Fonds. Sur une période supérieure à un jour ouvré en revanche, la performance du Fonds sera différente du double de l'inverse la performance des futures Long-Term Euro-BTP. Le coût de renouvellement (« roll ») des contrats à terme de type « futures » utilisés dans la méthodologie de l'Indicateur de Référence pourra impacter négativement et progressivement l'écart entre la performance du Fonds et la performance brute des positions vendeuses sur les sous-jacents des futures susvisés, et ce de manière significative, notamment en cas d'investissement à long terme dans les actions du Fonds. Le niveau anticipé d'écart de suivi ("tracking error") ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.02%. Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplication indirecte, à savoir en concluant un ou plusieurs contrats d'échange de gré à gré (instruments financiers à terme, « IFT »). Le Fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié de titres de créances internationaux, dont la performance sera échangée contre celle de l'Indice de Référence par le biais d'IFT. 

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Obligations d'Etats Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.40 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Swaps
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.73 % 26.541 (12/08/2016) 30.842 (23/11/2016)
1 an -2.41 % 26.541 (12/08/2016) 31.049 (16/12/2015)
3 ans -43.66 % 26.541 (12/08/2016) 53.55 (05/12/2013)
5 ans -71.30 % 26.541 (12/08/2016) 118.75 (14/12/2011)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires Non communiqué

Vie du fonds

Document 21/11/2016
Document 31/10/2016
Document 29/04/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Document 17/02/2016

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