ELLIPSIS EURO DIVIDEND FUND I - FR0010986216

Catégorie : Mixtes Europe Defensif

Encours : 73 285 000 EUR

Lancement : 02/02/2011

VL d'origine : 10 000.00

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11 335.91 EUR

25/11/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.23 %
Performances
1er janv :
7.25 %
1 an :
5.82 %
Origine :
13.35 %

Objectifs et politique d'investissement

L’OPCVM Ellipsis Euro Dividend Fund de classification « Diversifié », a pour objectif d’offrir, sur la durée de placement recommandée de 2 ans, une exposition synthétique à l’évolution des dividendes anticipés des titres composant l’EURO STOXX 50®.  L’indicateur de référence est l’indice de stratégie EURO STOXX 50® Dividend Point Futures libellé en euro (Code Bloomberg : SX5EDFT). La performance de cet indicateur est égale à la performance cumulée de l’exposition au marché monétaire (Eonia) augmentée ou diminuée de la performance quotidienne d’un panier constitué en quantité égale des 5 premiers contrats annuels de futures de dividendes de l’EURO STOXX 50®.  La stratégie d’investissement consiste à exposer le portefeuille synthétiquement à l’évolution de l’anticipation des dividendes des titres composant l’EURO STOXX 50®. L’exposition aux dividendes est obtenue par le biais de contrats à terme sur les dividendes des titres composant l’EURO STOXX 50® dont l'échéance ne va pas au-delà des deux années à venir.  La stratégie d’investissement est basée sur un modèle de gestion utilisé comme outil d’aide à la décision. Le modèle de sélection vise à identifier les dividendes implicites qui disposent d’un potentiel haussier suffisamment attractif au regard de leur niveau de risque. Dans l’éventualité où le marché des dividendes à terme n’offre plus d’opportunité tactique, c’est-à-dire que les dividendes implicites sur toutes les échéances s’alignent sur les anticipations des analystes, voire qu’ils les dépassent, ou bien que le niveau de risque global des dividendes implicites est jugé trop important, le FCP peut alors être investi partiellement ou en totalité sur des instruments monétaires. Dans un tel cas de figure, le portefeuille est réexposé aux dividendes implicites des entreprises dès lors qu’une décote significative peut à nouveau être exploitée.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Europe Defensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.84 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 7.25 % 10 103.44 (11/02/2016) 11 335.91 (25/11/2016)
1 an 5.82 % 10 103.44 (11/02/2016) 11 335.91 (25/11/2016)
3 ans 8.64 % 9 955.13 (14/01/2015) 11 335.91 (25/11/2016)
5 ans 30.44 % 8 690.68 (25/11/2011) 11 335.91 (25/11/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -

Vie du fonds

Document 22/04/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 07/12/2015
Alphability :
Notation 02/11/2015
Alphability :
Notation 07/09/2015
Alphability :

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