ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND - FR0011758317

Catégorie : Convertibles Europe

Encours : 13 424 000 EUR

Lancement : 24/07/2014

VL d'origine : 100.24

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101.52 EUR

25/11/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.05 %
Performances
1er janv :
-5.35 %
1 an :
-6.46 %
Origine :
1.27 %

Objectifs et politique d'investissement

L’OPCVM Ellipsis Master Top ECI Fund, de classification « Diversifié », a pour objectif de répliquer la performance de l’indice Top ECI 25 quelle que soit son évolution. Le FCP aura pour objectif de maintenir l’écart de suivi entre l’évolution de la valeur liquidative du FCP et celle de l’indice à un niveau inférieur à 1%.  L’objectif de l’indice Top ECI 25 est de représenter les obligations convertibles européennes non libellées en USD dont le marché principal de l’action sous-jacente est situé dans l’un des pays de l’Espace Economique Européen plus la Suisse et dont la liquidité est satisfaisante. L’algorithme de sélection des constituants au sein de l’univers de convertibles éligibles a pour objectif de ne retenir que les 25 obligations convertibles les plus sensibles aux quatre paramètres de marché que sont le spread, les taux, la volatilité et le sous-jacent action. L’indice Top ECI 25 est pondéré par les capitalisations et est calculé coupons réinvestis. Il est disponible sur le site www.exane-eci.com ainsi que sur Bloomberg (Code ETCI) et Reuters (Code TOPECI).  La stratégie d’investissement consiste à répliquer physiquement la composition de l’indice en investissant dans chaque constituant à concurrence de sa pondération dans l’indice. Parmi les règles de construction de l’indice, la limitation de l’échantillon à une obligation convertible d’un même sous-jacent ou d’un même émetteur, ainsi que la limitation du poids des émetteurs à 10% permettent d’assurer une bonne dispersion des risques. Néanmoins, le poids d’un constituant pouvant dépasser 10% de la capitalisation de l’indice en dehors des dates de rebalancement de l’indice (qui sauf exception sont trimestrielles), l’OPCVM pourra être amené à utiliser les ratios dérogatoires énoncés à l’article R214-22 du Code Monétaire et Financier pour répliquer la composition de son indice de référence.  Les dérivés et les instruments intégrant des dérivés sont utilisés dans une optique de reconstitution d’une exposition synthétique à un ou plusieurs risques en conformité avec l’objectif de gestion, le FCP n’ayant cependant pas vocation à avoir une exposition globale supérieure à 100% de l’actif net. Les dérivés peuvent également être utilisés en vue de couvrir le portefeuille. Le FCP peut enfin avoir recours aux opérations d’acquisition ou de cession temporaire de titres afin d’optimiser ses revenus.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (2)

Catégories

Classe d'actifs : Convertible

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Convertibles Europe

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.50 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -5.35 % 97.20 (11/02/2016) 107.253 (31/12/2015)
1 an -6.46 % 97.20 (11/02/2016) 108.963 (30/11/2015)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (A)
Notation 30/06/2016
FERI : (A)
Notation 06/06/2016
Alphability :

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