Définition de Gestion du risque

Gestion du risque

La crise de 2008 a affecté les sociétés de gestion de portefeuille sous de multiples aspects. Au delà des aspects négatifs comme les fiables performances, les décollectes des clients..., la crise a mis en lumière l'importance de la gestion des risques.

On retrouve principalement quatre grandes classes de risques dans la gestion d'actifs :

  • Le risque de contrepartie : risque que la partie avec laquelle le contrat a été conclu ne tienne pas ses engagements (paiement, livraison...)
  • Le risque de change : risque des variations des cours des différentes monnaies.
  • Le risque de liquidité : risque sur la facilité d'acheter ou de vendre un actif. Si un marché n'est pas liquide, on risque de ne pas trouver des acheteurs ou des vendeurs quand on le souhaite. 
  • Le risque de taux : risque lié aux prêts-emprunts si les taux évoluent défavorablement.

Il existe d'autres risques tels que le risque pays. Si un pays connaît une crise de grande ampleur (guerre, révolution...).

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"Il vaut mieux avoir tort avec le marché que raison tout seul."

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Actions   1 Janv.
CAC 40 5 115.39 5.20 %
Euro Stoxx 50 3 455.59 5.02 %
DAX 12 770.41 11.23 %
SMI 9 123.40 10.99 %
DOW JONES 20 896.61 5.74 %
NASDAQ Composite 6 121.23 13.71 %
S&P 500 2 390.90 6.79 %
FTSE 100 7 435.40 4.10 %
Devises   1 Janv.
EUR/USD 1.18 12.38 %
EUR/CHF 1.14 6.54 %
EUR/JPY 128.71 4.30 %
EUR/GBP 0.92 6.98 %
Monétaire   1 Janv.
EONIA -0.36 -0.03 %
Matières premières   1 Janv.
Brent Europe 51.29 -6.68 %