Récompensé par l'AmLeague pour sa gestion actions smart beta

THEAM

22/01/2016 - Publié par THEAM dans Marché Actions

Récompensé par l'AmLeague pour sa gestion actions smart beta

A l’issue du classement 2015 amLeague (www.am-league.com), THEAM, le gérant spécialiste de la gestion Smart Beta de BNP Paribas Investment Partners, remporte les premières places des mandats « Actions Zone Euro » et « Actions Européennes ISR ».

1er prix « ACTIONS ZONE EURO »(1) et 1er prix « ACTIONS EUROPEENNES ISR »(1)

A l’occasion de la cérémonie de remise des prix du championnat amLeague-Newsmanagers ce 20 janvier 2016, THEAM s’est vu attribuer deux prix récompensant la meilleure combinaison performance / risque pour ces mandats.

Premiers de leur catégorie, ces mandats « Actions Zone Euro » et « Actions européennes ISR » ont respectivement enregistré des performances de +18,79 % et +16,55%1. Par ailleurs, THEAM se place sur le podium pour la troisième année consécutive dans la catégorie « Actions Européennes » avec une performance1 de 16,46% sur 2015.

« Nous sommes honorés de recevoir ce prix qui récompense pour la 2ème année consécutive la pertinence de notre approche smart beta pour la gestion actions, a déclaré Denis Panel, Directeur Général de THEAM. Nos stratégies smart beta, qui allient la puissance de nos modèles de gestion à la connaissance fine des marchés de nos gérants, ont prouvé leur capacité à délivrer de très bons résultats malgré les forts mouvements de marchés observés en 2015.»

Les stratégies smart beta actions de THEAM représentent 5.45 milliards d’encours sous gestion au 31/12/2015(2) Gérées pour le compte d’investisseurs institutionnels et de clients retail, ces encours sont répartis sur trois stratégies d’investissement factoriel sur de larges univers d’investissements (Europe, US, Emergents et Global) :

La stratégie GURU : fonds d’actions dont la sélection repose sur des critères de surperformance rendus célèbres par des gérants de renoms (Benjamin Graham, Peter Lynch ou Warren Buffet) ; La stratégie LOW VOLATILITY : fonds d’actions dont la sélection se base sur la faible volatilité des titres; La stratégie ERA (Equity Risk Allocation): fonds d’actions dont les critères d’investissement combinent plusieurs facteurs de surperformance (momentum, faible risque, value et qualité) ;


Méthodologie des prix amLeague

Les prix amLeague portent sur cinq univers d’investissement : « Actions Zone Euro », « Actions Européennes », « Actions Européennes ISR », « Actions Globales » et « Multi Asset Class ».

La méthodologie de la « meilleure combinaison performance / risque » résulte de la concertation d’un groupe restreint d’investisseurs membres du Club amLeague. Pour les actions, elle est basée sur la mesure de l’alpha et du beta(3) de Jensen (pour lesquels on régresse la performance du portefeuille nette du taux sans risque sur la performance de l’indice de référence nette du taux sans risque). Le classement de la « meilleure combinaison performance / risque » s’établit à partir du ratio de Black-Treynor : ratio = alpha/ beta. Pour le Multi Asset Class, elle est basée sur la mesure du ratio de Sharpe.

Les investissements sont soumis aux fluctuations du marché. La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité de leur placement.


A propos du championnat amLeague

Le championnat amLeague a pour objectif de permettre aux investisseurs de disposer d’une mesure objective et pleinement comparable des performances de la gestion active. Le cadre défini par amLeague afin de disposer d’une mesure efficace des gérants s’inspire des mandats institutionnels. Pour cela, il réunit un « collège » d’investisseurs qui définit les règles de gestion des mandats donnant ainsi des contraintes communes à tous les gérants participant au championnat. Au sein de l’univers Actions, les mandats se concentrent sur 5 univers d’investissement : « Actions Zone Euro », « Actions Européennes », « Actions Européennes SRI », « Actions Globales » et depuis décembre 2015, sur « Actions Globales Low Carbon ». L’univers « Multi Asset Class » est un univers dédié à l’allocation d’actifs. Les gérants Les gérants communiquent leurs ordres en temps réel via une plateforme technique de gestion sécurisée. La conformité des portefeuilles est ensuite contrôlée par amLeague, qui procède quotidiennement à leur valorisation et publie régulièrement le classement des équipes de gestion en fonction de leurs performances.


1. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances sont calculées sur des portefeuilles notionnels. Elles sont brutes de frais, en euros mais, incluent les frais de courtage. Performances calculées du 31/12/2014 au 31/12/2015. Source amLeague

2. Source THEAM

3. Le beta mesure la part de la performance provenant du marché en général, alors que l’alpha mesure la performance propre de la gestion active

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